Характеристика банковской системы России

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Переход отечественной банковской системы на принципы рыночного функционирования повлёк за собой реорганизацию банковской системы страны. Рыночные реформы в России начались и продолжаются в несколько ускоренном порядке и осуществляются в значительной степени в состоянии правовой неопределённости, при слабом контроле со стороны государственных органов. Перечисленные характеристики относятся и к состоянию банковской системы в стране, и к уровню научного осмысления её проблем. Начиная с 1988–1989 гг. коммерческие банки России быстро прошли значительный путь. Но, как выяснилось, это было в основном количественное развитие, которое осуществлялось преимущественно путём проб и ошибок.
Между тем на вопросы, возникающие при формировании банковской системы, нужно отвечать сразу же, по сути в момент их появления, ничего не откладывая на потом, а ещё лучше – предвосхищая их появление на уровне намечающихся тенденций. В противном случае формирование системы идёт "само по себе", в отрыве от развития научной мысли, а результаты последней будут представлять интерес лишь для будущих историков науки.
Банковская система концентрирует основные экономические риски, связанные и с несовершенством рыночного механизма, и со слабостью структурных преобразований в экономике, и с цикличностью экономического развития стран, и с неравномерной ценовой динамикой, характерной для современной экономики. Это приводит к колебаниям цен на рынках, делает очень сложной для банков оценку всех видов рисков при операциях как в реальном секторе экономики, так и на финансовых рынках.
Эффективное функционирование банковской системы является необходимым условием становления рыночных отношений в России, что объективно определяет ключевую роль Центрального банка в создании и регулировании банковской деятельности.
Это хорошо видно на примере острого банковского кризиса 1998 г., который происходил на фоне сильнейших изменений макроэкономических показателей, что серьезно осложнило задачу преодоления кризисных явлений. Банку России и органам государственной власти пришлось одновременно решать несколько взаимосвязанных и в то же время противоречивых задач. С одной стороны, необходимо было удержать под контролем инфляцию, не допустить дальнейшего обвального обесценения рубля. С другой стороны, нужно было быстро и эффективно провести перестройку финансового сектора, прежде всего банковской системы, с тем чтобы предотвратить дальнейшие потери в экономике и избежать напряженности в социальной сфере.
Вместе с тем, принимая меры по подготовке основы дальнейшей банковской реструктуризации, Банк России столкнулся с тем, что в стране нет правовой базы и соответствующих институтов для ее проведения.
Целью программы, осуществляемой Банком России в этой области, является создание в будущем надежной и многофункциональной банковской системы, которая даст возможность развиваться экономике. Необходимо создать условия, которые позволили бы избежать повторения событий 17 августа 1998 г., при этом Банк России должен определить такую нормативную базу и предлагать принятие таких законов, которые будут содействовать восстановлению доверия населения по отношению к банкам и способствовать тому, чтобы банки применяли в своей практике надежные, используемые во многих других странах мира принципы деятельности. В этой связи актуальность данной темы исследования имеет не только теоретическую, но и практическую направленность.
Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка и обоснование предложений по совершенствованию банковской системы в целом, и деятельности ЦБ РФ в частности, на основе исследования системы взаимодействия Центрального и коммерческих банков в период преодоления последствий кризиса 1998 г.
Достижению поставленной в курсовой работе цели способствует решение следующих задач:
• проанализировать основные этапы становления и институциональные основы функционирования банковской системы Российской Федерации;
• выявить основные причины финансового кризиса 1998 г., и их связи с общемировыми тенденциями;
• определить последствия влияния кризиса на финансово-экономическую ситуацию в стране в целом и на банковскую систему в частности;
• проанализировать и обосновать меры, предпринятые Центральным банком для стабилизации деятельности банковской системы и минимизации потерь, связанных с последствиями кризиса;
• рассмотреть перспективы совершенствования системы взаимодействия Центрального и коммерческих банков России как верхнего и нижнего уровней банковской системы;
• обосновать направления корректировки современной банковской политики в целях обеспечения экономического роста и структурных социально-экономических преобразований.
Предмет и объект исследования. В соответствии с целью и задачами курсовой работы определён предмет исследования – механизм регулирования банковской деятельности в условиях сложных и неоднозначных экономических явлений, каким является банковский кризис.
Объектом исследования является функциональная и организационная структура банковской системы Российской Федерации.
Методологическая основа исследования. Теоретической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных учёных по проблемам формирования и функционирования банковской системы, в частности работы Аникина А. В., Белых Л. П., Василишена Э. Н., Дубинина С. К., Ефимовой Л. Г., Жукова Е. Ф., Колесникова В. И., Кроливецкой Л. П., Красавиной Л. Н., Лаврушина О. И., Максимовой Л. М., Марковой О. М., Печниковой А. В., Тосуняна Г. А., Долана Э. Дж., Кэмпбэлла Р. Дж., Нуайе К., Ривуара Ж., Фредерика С. Мишкина и др. [Якушев М. В. Принципы функционирования банковской системы. // Аспирант и соискатель. М.: Компания Спутник+, № 7, 2001, стр. 65.]
В курсовой работе использованы методологические разработки международных финансовых организаций, законодательные акты РФ, нормативные документы Банка России. В процессе исследования использовался также монографический и статистический материал, публикации средств экономической, научно-технической и массовой информации.
Агрегированные показатели по банковской системе России приводятся по данным Бюллетеня банковской статистики, макроэкономические индикаторы – по сборнику "Социально-экономическое положение России". В связи с многочисленными пересмотрами опубликованных данных использовались относительно более поздние показатели, не подлежащие дальнейшей корректировке. Все абсолютные значения приведены с учетом деноминации в масштабе цен 1998 года.
Курсовая работа состоит из трёх глав.
Первая глава носит историко-экономический характер. В ней описываются экономические предпосылки формирования банковской системы в посткризисный период с августа 1998 г., даётся классификация основных возможных этапов развития банковского сектора России, изучается механизм влияния макроэкономической политики на функционирование банковской системы на каждом этапе развития.
Во второй главе анализируется система первоочередных задач и путей их разрешения в виде концептуальных основ развития банковской системы Российской Федерации. Обосновывается необходимость концептуального подхода, даётся характеристика и возможность использования того или иного типа концептуального подхода, иллюстрируются стратегические направления развития банковского сектора в увязке с основными институциональными экономическими реформами и реформой системы государственного управления.
Третья глава посвящена исследованию избранных наиболее актуальных задач развития банковской системы России в свете возможностей вхождения России в систему ВТО. На основе выявленных проблем формулируются принципы макроэкономической политики государства в области финансово-банковского сектора, рассматриваются вопросы повышения ликвидности коммерческих банков России на переходном этапе, вопросы банковского надзора, некоторые вопросы инновационных процессов в российской банковской системе.
Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
1.1. Влияние кризиса 1998 года на развитие банковской системы РФ
Особенностью развития российской банковской системы до августа 1998 г. было формирование предпосылок финансового кризиса, начало которого пришлось на август 1998 г. И хотя многие эксперты склонны связывать российский кризис с ухудшением конъюнктуры мировых финансовых рынков, главными его причинами, безусловно, явились накапливавшиеся в течение нескольких лет внутриэкономические проблемы. Промышленного роста в эти годы в стране не происходило, усиливалась социальная напряженность, частые смены правительства создавали дополнительную политическую нестабильность, одновременно с инвестиционным спадом стремительно возрастал внутренний и внешний государственный долг.
1998 год стал наиболее драматичным для российской банковской системы. Причины, вызвавшие банковский кризис, связаны как с накопленными банковским сектором проблемами, так и с экономическим кризисом, в первую очередь с разрушением рынка государственных ценных бумаг и резким изменением валютного курса. [Тряпицин А. С. Участие коммерческих банков на рынке ценных бумаг и контроль ЦБ за их деятельностью. // Аспирант и соискатель. М.: Компания Спутник+, № 4 (5), 2002, стр. 32.] Ключевыми предпосылками финансового кризиса, помимо социально-политической нестабильности в стране, стали [Домбровский А. П. Развитие банковского кризиса во второй половине 1998 года. – Российская экономика в 1998 году: тенденции и перспективы. – М.: ИЭПП, 1999, стр. 50]:
– усиление долгового кризиса, завершившегося объявлением о принудительной реструктуризации рублевых гособлигаций;
– ухудшение ситуации на финансовых рынках, включая повышение вероятности резкой девальвации рубля;
– наличие у коммерческих банков существенной краткосрочной задолженности (в иностранной валюте) перед внешними инвесторами и значительных по объему обязательств по срочным валютным контрактам.
Основными внутрибанковскими причинами, обусловившими высокую чувствительность банковского сектора России к экономическому кризису, стали следующие:
1. Низкий уровень капитализации банковской системы, как в абсолютном выражении, так и в сравнении с потерями, вызванными кризисом. Отношение совокупного капитала банковской системы к ВВП составило 4,0% на 1.01.97, 4,3% – на 1.01.98 и 4,6% – на 1.01.99. (Приложение 1). Совокупный капитал банковской системы России до кризиса (по состоянию на 1.08.98 – 119,2 млрд. рублей) был меньше капитала каждого из первых 20 крупнейших западных банков и практически равен объему замороженных ГКО-ОФЗ.
2. Узость внутренней ресурсной базы и зависимость банков от внешних источников привлеченных средств.
3. Ограниченность сфер применения банковского капитала на отечественных рынках в реальном секторе экономики.
4. Высокая зависимость финансового положения банков от изменения ситуации на финансовых рынках, которая определяется еще двумя параметрами:
– во-первых, доходами от вложений в государственные ценные бумаги, которые являлись одним из основных источников доходов кредитных организаций;
– во-вторых, в основном крупные банки взяли на себя хеджирование валютных рисков нерезидентов, вложивших средства в ГКО-ОФЗ, путем проведения с ними срочных сделок на поставку иностранной валюты. При этом обе стороны ориентировались на пределы колебаний валютного курса, определенные установленным Банком России валютным коридором. В то же время крупные российские банки хеджировали свои валютные риски путем проведения сделок с небольшими банками, риски которых также вышли за разумные пределы.
5. Неудовлетворительное качество управления банками, в частности менеджмент банков недооценил риски, связанные с операциями с государственным долгом и валютой.
6. Незавершенность формирования системы банковского надзора. Отдельные установленные Банком России требования к моменту кризиса находились на стадии поэтапного введения (резервы на возможные потери по ссудам, отдельные экономические нормативы).
Системный кризис 1998 года стал результатом углубления фундаментального противоречия между относительно высокими темпами развития финансового сектора и глубоким затяжным спадом в реальной экономике в предшествующие годы. Сравнительно небольшие темпы инфляции, выход на низкие реальные положительные ставки не сопровождались адекватным оживлением реального сектора экономики. И меры по финансовой стабилизации оказались явно недостаточными для того, чтобы преодолеть системный кризис, восстановить конкурентоспособность корпоративного сектора и гарантировать устойчивость банковской системы. [Домбровский А. П. Развитие банковского кризиса во второй половине 1998 года. – Российская экономика в 1998 году: тенденции и перспективы. – М.: ИЭПП, 1999, стр. 51.] Финансовый кризис, вступивший в открытую фазу в августе 1998 года, нанес серьезный удар по устойчивости банковской системы. Очевидные потери российских банков прослеживаются по всем основным параметрам их деятельности. При этом наиболее значительно уменьшилась доля вкладов населения, что, безусловно, не могло не сказаться на масштабе всей банковской деятельности. Суммарные активы банков (в реальной оценке с учетом изменения курса рубля) снизились за период с 1.08.98 по 1.01.00 на 114,8 млрд. рублей, или на 15,4%. В целом убытки банковской системы (без учета финансового результата Сбербанка России) на 1.01.00 составили 45,9 млрд. рублей по сравнению с 13,4 млрд. рублей прибыли на 1.01.98, а удельный вес убыточных банков в общем количестве действующих вырос с 16% на 1.01.98 до 24% на 1.01.00. Доля активов группы банков, находящихся в критическом финансовом положении, в совокупных активах банковской системы увеличилась с 5,7% на 1.08.98 до 25,7% на 1.01.00. [Коноховский В. П., "Микроэкономическое моделирование банковской деятельности". – СПб, "Питер", 2001, стр. 63.]
Банковский кризис 1998 г. еще раз подтвердил классическое правило, что принятие чрезмерных рисков не может быть оправдано никакими обстоятельствами, поскольку потери общества от банкротства банков всегда масштабны и имеют многочисленные, сложные и иногда труднопрогнозируемые не только экономические, но и социальные последствия. Одним из самых главных результатов экономического кризиса, в том числе банковского, является то, что, как правило, пережившие такой кризис страны на долгие годы теряют возможность экономического роста.
1.2. Состояние российской банковской системы в посткризисный период
В настоящий момент банковская система переживает один из наиболее трудных этапов цикла сжатия и расширения, наблюдаемого в условиях перехода от ситуации с резкими изменениями в операционной среде к денежной стабилизации. Россия уже проходила подобный период в 1995–1996 годах, но в новых условиях повторение прошлого опыта не может быть полным. В основе банковского цикла лежит широко известный феномен изменения спроса на деньги при различных сценариях денежной политики. Резкий рост темпов инфляции, а тем более девальвация, как правило, сопровождается снижением спроса на банковские продукты, а стабилизация – ростом. Эти изменения находят отражение в динамике активов в реальном выражении (см. рис. 1): при повышении доверия к валюте и банковской системе рост активов может быть очень быстрым. Так, во втором полугодии 1996 года совокупные активы банков России выросли в постоянных ценах на 16%, в первом полугодии 1999 года рост также был весьма значительным – 11%, но он не полностью компенсировал 18-процентное падение активов за 1998 год под влиянием девальвации и оттока капитала.

Рис. 1. Темпы изменения активов в реальном выражении за полгода. 1 – темпы изменения активов банков в реальном выражении; 2 – темпы роста потребительских цен.
Источник: рассчитано по данным Бюллетеня банковской статистики.
Аналогия с ситуацией 1995–1996 года проявляется не только в резком снижении темпов инфляции, но и в динамике основных ограничений на операции банков. Активность банков сдерживается двумя важнейшими факторами: резервами банковской системы и ее капитализацией. За 1995–1998 годы банковская система России прошла своего рода полный банковский цикл, связанный с денежной политикой властей (см. рис. 2.). С конца 1994 года и до середины 1997 наблюдался ускоренный рост объема требований к нефинансовому сектору по сравнению с темпами роста обязательств, на этом фоне динамика ограничений ликвидности и достаточности капитала была разнонаправленной: первое на протяжении периода снижения инфляции усиливалось, а второе – напротив, становилось мягче. После финансового кризиса 1998 года оба показателя вернулись к значениям, типичным для начала периода денежной стабилизации – к концу 1994 года.

Продолжение работы в архиве